Трейдерам все сложнее устоять перед кэрри с доходностью 6% в EM
(Блумберг) -- Кэрри-трейд с валютами развивающихся рынков становится все более привлекательным в глазах трейдеров, взвешивающих соотношение риска и дохода, в то время как центробанки мира сигнализируют о смягчении, а доходность облигаций в развитых странах снижается.
Доходность индийской рупии и турецкой лиры на единицу ожидаемого риска выше, чем от валюты любой страны “Группы 10” или государства, входящего в индекс JPMorgan Emerging Market Currency, свидетельствуют проанализированные агентством Блумберг данные о трехмесячной доходности и внеменной волатильности.
Десять валют в индексе развивающихся стран принесли в среднем 5,9%, что более чем вдвое превышает эквивалентную процентную ставку для доллара. “Инвесторы осторожничают, но для них естественно смотреть на развивающиеся рынки, - говорит Тору Нисихама, экономист Dai-ichi Life Research Institute Inc.
Читать на finanz.ru
