Рубль стал самой волатильной в мире валютой

Рассчитанная по результатам одномесячных опционов на пару доллар/рубль вменённая волатильность рубля достигла ко вчерашнему вечеру 33,97%, и с 14 февраля рубль стал самой волатильной в мире валютой.

Такие подсчёты провёл РБК по данным терминала Bloomberg.Месяц назад волатильность составляла всего 20,7%. 14 февраля рубль обошёл самую волатильную в мире на тот момент валюту – турецкую лиру.Максимальную волатильность с начала пандемии рубль имел 18 марта 2020 года, когда курс рубля обваливался с 60–65 за доллар до 80 руб.

Однако за исключением этого пика вмененная волатильность рубля не превышала 30% с февраля 2015 года. Наивысшей волатильности в 75% рубль достигал во время чёрного вторника в декабре 2014 года.Данные терминала Bloomberg не учитывают украинскую гривну и белорусский рубль, которые также существенно снижаются в последние дни.