Стресс-тест ЕС обнаружил слабые места в трех банках

Три банка из Европейского Союза не смогли выполнить обязательные требования к капиталу во время стресс-теста, в результате которого теоретически 496 млрд было стерто с их буферов.

Об этом ЭП со ссылкой на Reuters.Стресс-тест охватил 70 банков, что на 20 больше, чем в 2021 году, причем 57 были из еврозоны, проверка которых контролировалась Европейским центральным банком, что составляет около 75% банковских активов ЕС.В результате проверки из 14 германских банков 8 имели более низкий средний показатель ЕС по CET1 и коэффициент левериджа.

Банки, которые показали лучшие результаты, были в основном дочерними компаниями гигантов США, таких, как Goldman и JPMorgan, или финансовых подразделений компаний, таких как Volkswagen Bank.Французский La Banque Postale, чей капитал был почти полностью уничтожен по неблагоприятному сценарию, заявил, что тест не отражал изменений в новых правилах бухгалтерского учета, смягчивших влияние рыночных потрясений.Европейское банковское управление (EBA) не назвало три полностью провалившихся банка.В целом, проведение стресс-теста имело целью исследовать влияние трехлетнего сценария к 2025 году потерь от кредитного, рыночного и операционного риска на обязательный буфер основного капитала банка.