Cогласно моделям S&P Global Market Intelligence оценка вероятности дефолта компаний развивающихся рынков вернулась к уровням, которые наблюдались до начала COVID-19.
Мы использовали модели фундаментальной оценки CreditModel™ (CM) из Credit Analytics, а также структурную модель вероятности дефолта PD Model Market Signal («PDMS»).
PDMS представляет собой структурную модель вероятности дефолта (PD), в основу которой входят котировки акций и волатильность активов в качестве исходных данных для расчета PD на один год.
Читать на vedomosti.ru