(Блумберг) -- Одна из популярных моделей оценки облигаций, возможно, побуждает инвесторов переоценивать рыночный спрос на длинные казначейские бумаги.
Учитывая, что доходности в этом месяце опускались до исторических минимумов, несмотря на существенный рост объема размещений, интерес к госбондам США кажется неудержимым.
Однако такая конъюнктура привлекает внимание к одному из параметров оценки облигаций - так называемой премии за срок, и особенно к версии, которая рассчитывается по модели Федеральной резервной системы ACM и наиболее популярна среди трейдеров.
Читать на finanz.ru