Эльга Сэпп родилась в семье известного российского комика и актера, Александра Коклюшкина. Девушка росла вместе со своей сестрой Александрой, которая также стала известной в киноиндустрии.
В юности Эльга работала моделью и принимала участие в различных фотосессиях и рекламных проектах. Однако жизнь Эльги была неоднозначной. В своих интервью девушка рассказывала о сложных отношениях с отцом и своим первым мужем. Она утверждала, что многие годы страдала от домашнего насилия и была вынуждена бежать от своего мужа вместе с дочерью.
Сегодня Эльга Сэпп живет в Москве и занимается домашним хозяйством. Она рассказывает, что ее семья является для нее главным приоритетом, и что она по-прежнему поддерживает тесные отношения со своей сестрой.
В интервью девушка признается, что не стремится к известности, предпочитая вести спокойную и размеренную жизнь вдали от суеты шоу-бизнеса.